۵ فیلتر کاربردی که همین امروز می‌نویسی

سوال با زبان آدمی: «سهم‌هایی که میانگین پولِ هر خریدار حقیقی‌شان امروز دست‌کم ۵ میلیون تومان بوده». یاد درس حقیقی/حقوقی: سرانهٔ خرید = ارزش خرید حقیقی ÷ تعداد خریداران حقیقی. در دیده‌بان فیلدی به نام «سرانه» برای فیلترنویسی وجود ندارد — خودمان می‌سازیمش: ارزش خرید حقیقی را با «حجم خرید حقیقی × قیمت» تقریب می‌زنیم و بر تعداد خریدار حقیقی تقسیم می‌کنیم. کد فیلتر:

(ct).Buy_I_Volume*(pl)/(ct).Buy_CountI>50000000

عدد ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریالی است — همان ۵ میلیون تومان؛ اگر واحد فراموشت شود، فیلترت ده برابر سخت‌تر یا شل‌تر از چیزی که می‌خواستی می‌شود. نسخهٔ دقیق‌ترِ فرمول هم ارزش را با میانگین وزنی روز می‌گیرد:

(ct).Buy_I_Volume/(tvol)*(tval)/(ct).Buy_CountI>50000000

تفسیر خروجی: این فیلتر فهرست سهم‌هایی را می‌دهد که پولِ درشتِ حقیقی — نه خردها — در آن‌ها خرید کرده است؛ کاندیداهای «جمع‌شدن» از درس الگوها. اما دو دام آماده است: اول، کد‌به‌کد و معاملات انتقالی می‌توانند سرانه را جهش دهند — پس هر خروجی‌ای که تعداد خریدارش خیلی کم بود را با شک نگاه کن؛ دوم، سرانهٔ خوب در سقفِ بعد از رشد، شاید خبرِ ورود جمعیت باشد نه بازیگر — زمینه را در صفحهٔ نماد چک کن.

سوال: «سهم‌هایی که امروز بیش از سه برابر عادت‌شان معامله شده‌اند». حجم غیرمعمول، موتور بخش بزرودی از الگوهای درس الگوها بود. دیده‌بان برای «عادت» یک نماد، میانگین آماده دارد: [is5] میانگین حجم معاملات سه‌ماههٔ اخیر همان نماد است — دقیقاً همان مرجعی که می‌خواهیم. کد فیلتر:

(tvol)>3*[is5]

این فیلتر ظاهر کوتاهی دارد اما مفهوم سنگینی: «امروز برای این سهم، غیر از همیشه است». اگر در نسخهٔ دیده‌بانِ در دسترس‌ات [is5] جواب نداد، جایگزین ساده‌ای داریم که با حجم مبنا کار می‌کند:

(tvol)>3*(bvol)

حجم مبنا دقیقاً میانگین نیست؛ کفِ حجمی است که برای اثرگذاری بر قیمت پایانی در نظر گرفته شده — اما به‌عنوان سرانگشتی برای «روز عادیِ» هر سهم، جایگزین قابل دفاعی است. راه دقیقِ کامل — حلقه‌زدن روی آرایهٔ سابقهٔ [ih] و میانگین‌گیری دستی — به فیلترهای پیشرفتهٔ سطح چهارم تعلق دارد.

تفسیر: خروجی این فیلتر، سهم‌های «دارای اتفاق»اند — اما خودِ حجم نمی‌گوید اتفاقِ چه! سه حالت کلاسیک: حجم بالای قیمت در حال رشد = تقاضای واقعی؛ حجم در قیمت تخت = تجمیع یا توزیع خاموش (به سرانه‌ها نگاه کن)؛ حجم در قیمتِ در حال سقوط یا صف فروش = تخلیه. پس این فیلتر را همیشه با فیلتر ۱ و ۴ در یک اجرا ببین — تک‌معیاری، مادرِ قضاوت‌های غلط است.

سوال: «سهم‌هایی که آخرین معامله‌شان دست‌کم ۵٪ بالاتر از قیمت پایانی دیروز است». این ساده‌ترین ترجمهٔ زبان فیلتر به دست قیمتی است و همان‌طور که در درس عملگرها دیدیم، ضرب در ۱٫۰۵ یعنی «۵٪ بالاتر»: کد فیلتر:

(pl)>(py)*1.05

دو قرینهٔ خواهری هم بشناس که هرکدام سوال متفاوتی جواب می‌دهند: (plp)>=5 همان شرط با درصدِ ازپیش‌محاسبه‌شدهٔ آخرین قیمت است؛ و (pcp)>=5 همین را برای قیمت پایانی می‌گوید — «امروزِ» بازار معمولاً با آخرین حرف می‌زند و «جمع‌بندیِ» رسمی روز با پایانی. برای کف هم قرینه داریم: (pl)<(py)*0.95 یعنی منفیِ بالای ۵٪ — سهم‌های نزدیک صف فروش.

تفسیر: خروجی این فیلتر، رشدی‌های امروزند — اما تابلوخوان می‌داند «رشد» خودش طیف است: رشد با حجمِ سه‌برابری و سرانهٔ درشت، چیز دیگری است با رشدِ کم‌حجم و تشریفاتی. پس عادت حرفه‌ای این است: این فیلتر را پایه بگذار و با && فیلتر ۲ را به آن ببند — مثلاً (pl)>(py)*1.05&&(tvol)>3*[is5] — تا فقط «رشدِ پول‌خورده» بماند. به این کار می‌گوییم پالایش دومرحله‌ای: اول قیمت، بعد حجم.

سوال: «سهم‌هایی که حقیقی‌ها در آن‌ها خالص‌خریدارند» — یعنی حجم خرید حقیقی‌شان آشکارا بیش از فروش حقیقی‌شان است و تعداد خریدارانشان هم از فروشندگان بیشتر. ترجمهٔ آن با دو قیدِ پشت‌سرهم: کد فیلتر:

(ct).Buy_I_Volume>1.5*(ct).Sell_I_Volume&&(ct).Buy_CountI>(ct).Sell_CountI

منطق دو قیدی مهم است: قید اول (حجم خرید حقیقی > ۱٫۵ برابر حجم فروش حقیقی) یعنی «پولِ حقیقی سنگین‌تر است»؛ قید دوم (تعداد خریدار حقیقی > تعداد فروشندهٔ حقیقی) یعنی «این خرید پخش‌شده است، نه یک-دو کدِ بزرگ». بدون قید دوم، یک کد‌به‌کدِ صرف هم از قید اول رد می‌شود — و تو به‌جای ورود پول، انتقال نمایشی را به نظاره می‌نشینی.

تفسیر: خروجی این فیلتر، سهم‌های «تقاضای حقیقیِ غالب»اند؛ اما ماجرای درس الگوها را فراموش نکن: کیفیت نهایی این خرید فقط با سرانه (فیلتر ۱) و زمینهٔ قیمتی (کف یا سقف؟) معلوم می‌شود — خرید حقیقیِ پرتعداد اما کم‌سرانه در سقفِ رشدشده، رنگِ جمعیتِ دیرهنگام دارد؛ و خرید حقیقی درشت و آرام در کفِ نسبی، همان ورود پول خاموش است که تابلوخوان‌ها دنبالش‌اند. این فیلتر، قطعه‌ای از پازل است — نه کل پازل.

سوال: «سهم‌هایی که الان در صف خریدند». دو نشانهٔ هم‌زمانِ صف خرید: آخرین معامله روی سقف مجاز روز انجام شده و درصدش به سقفِ دامنهٔ نوسان رسیده. برای نمادهای بورس تهران که دامنهٔ نوسان‌شان ۶٪ است، عدد ۶٫۹ تقریباً همیشه فقط به صف خریدها تعلق دارد. کد فیلتر:

(pl)==(tmax)&&(plp)>=6.9

نسخهٔ سخت‌گیرانه‌تر که «صفِ هنوز زنده» را جدا می‌کند، سرخط خرید را هم چک می‌کند: اگر قیمت سفارش خریدِ سطر اول (pd1) روی سقف نشسته باشد، یعنی هنوز خریدارِ مصرف‌نشده در سقف صف است:

(pl)==(tmax)&&(plp)>=6.9&&(pd1)==(tmax)

دو نکتهٔ تنظیم: اول، برای تابلوهای با دامنهٔ نوسانِ متفاوت (برخی تابلوهای فرابورس دامنهٔ بالاتری دارند) عدد آستانه را باید هماهنگ کنی — قاعده: عدد را کمی زیر سقفِ دامنهٔ همان تابلو بگذار. دوم، اگر فهرستت خیلی شلوغ شد، شرط «قدرت صف» اضافه کن: مثلاً (qd1)>500000 یعنی فقط صف‌هایی که حجم سرخط‌شان نیم‌میلیون سهم به بالا است.

تفسیر: خروجی = نقشهٔ صف‌های خریدِ زندهٔ بازار در همین لحظه. اما درس صف‌خوانی یادت هست: صفِ سالم را از نمایشی، سه چیز جدا می‌کند — تعداد نفرات سرخط (zd1)، حجمِ خورده‌شده در طول روز نسبت به صف اولیه، و سرانهٔ فروشندگانی که در سقط خورده شدند. فیلتر، صف‌ها را پیدا می‌کند؛ سلامت‌سنجی‌اش کار چشم تابلوخوان است.

پنج فیلتر را با همین ترتیب در دیده‌بان ذخیره کن: سرانه، حجم، رشد، پول حقیقی، صف. ترتیب تصادفی نیست — از «جنس بازیگر» به «رخداد قیمتی» حرکت می‌کند؛ از فردا صبح هر روز حدود ساعت ۹:۱۵، بعد از نیم‌ساعتِ اولِ پرنوسانِ گشایش، هر پنج را به‌ترتیب اجرا کن و اسم نمادهایی را که در دو فیلترِ متفاوت تکرار شده‌اند، در دفترچه‌ات خط بکش — تکرار میان فیلترها، قوی‌ترین فیلترِ دنیاست که با هیچ کدی نوشته نمی‌شود.

دو قانون نگه‌داری: اول، آستانه‌ها را هفتگی بازبینی کن — عددی که در اسفندِ آرام خوب بود، در تابستانِ داغ ممکن است فهرست صدتایی یا خالی بدهد. دوم، هر فیلتری که سه هفته است استفاده نمی‌کنی، بدون دلسوزی حذفش کن؛ فهرست فیلتر هم مثل سبد شخصی، موزهٔ آثار تاریخی نیست — ابزار روزمرهٔ عملیاتی است.

و این را با خودت قطعی کن: این پنج فیلتر، پایانِ راه نیست؛ چارچوبِ فکریِ آن‌هاست که می‌ماند — «سوال فارسی → ترجمه به شرط → اجرا → تفسیر در بستر». در سطح چهارم دنیای بورس، همین چارچوب را با حلقه‌ها، توابع و شرط‌های زمانی به ابزارهای بسیار قدرتمندتری مجهز می‌کنی؛ اما شاه‌کلید همان جملهٔ اولِ همین درس است: فیلتر پالایش می‌کند، قضاوت با توست.