محاسبهٔ حجم معامله؛ فرمول قطعی با مثال
محاسبهٔ حجم معامله با فرمول قطعی: تقسیم ریسک دلاری مجاز بر فاصلهٔ حد ضرر؛ مثال عددی روی حساب ۸ هزار دلاری با استاپ ۴٪ و سه خطای رایج تعیین حجم.
«چقدر بخرم؟» کوتاه‌ترین سؤال معامله‌گری است و در عین حال پرمخاطره‌ترینش. پاسخ درست در حسِ لحظه نیست؛ در یک فرمول سه‌جزئی است. حجم معامله حلقهٔ اتصال میان تحلیل و سرمایهٔ توست: تحلیل به تو می‌گوید کجا بروی، حجم تعیین می‌کند اشتباهِ همان تحلیل چقدر برایت خرج داشته باشد. در این نوشته فرمول محاسبهٔ حجم را می‌بندیم و با یک مثال عددی کامل، آن را روی یک حساب واقعی پیاده می‌کنیم.
فرمول قطعی حجم معامله
فرمول ساده است: حجم پوزیشن = ریسک دلاری مجاز ÷ فاصلهٔ حد ضرر. ریسک دلاری مجاز یعنی درصدی از سرمایه که اگر قیمت به استاپ برسد از دست می‌دهی — مثلاً ۱٪ از حساب ۸٬۰۰۰ دلاری می‌شود ۸۰ دلار. فاصلهٔ حد ضرر یعنی چند درصد میان نقطهٔ ورود و استاپ تو فاصله است. وقتی این دو عدد را داشته باشی، حجم پوزیشن دیگر عددی سلیقه‌ای نیست؛ عددی محاسبه‌شده است. به همین دلیل است که دو معامله‌گر با یک تحلیل، سرنوشت‌های متفاوت می‌سازند؛ تحلیلشان مشترک است اما مدیریت حجم‌شان نه — و همین، مرز میان معامله‌گر و قمارباز است.
محاسبهٔ عملی روی حساب ۸٬۰۰۰ دلاری
فرض کن سرمایهٔ تو ۸٬۰۰۰ دلار است و طبق قاعدهٔ ۱٪، ریسک مجاز هر معامله‌ات ۸۰ دلار است. تحلیل‌ات ورود به بیت‌کوین را می‌گوید و حد ضررت ۴٪ پایین‌تر از نقطهٔ ورود قرار می‌گیرد. محاسبه: ۸۰ ÷ ۰٫۰۴ = ۲٬۰۰۰ دلار حجم پوزیشن؛ یعنی ۲۵٪ از حسابت درگیر این معامله می‌شود. حالا همان تحلیل با استاپِ تنگ‌ترِ ۲٪: ۸۰ ÷ ۰٫۰۲ = ۴٬۰۰۰ دلار پوزیشن. هرچه استاپ تنگ‌تر، پوزیشن بزرگ‌تر — و برعکس. این تناسب معکوس، قلب فرمول است و بدون فهمیدنش، هر عددی که وارد کنی، ریسکی ناشناخته است. عددِ نهایی را روی کاغذ بنویس و در لحظهٔ ورود فقط به همان نگاه کن؛ فرمول فقط وقتی کار می‌کند که وسطِ بازار، جای خالی‌اش را حس نکنی.
سه خطای رایج در تعیین حجم
- انتخاب حجم اول و چسباندن استاپ بعدی: نتیجه‌اش ریسکی است که خودت هیچ‌وقت حساب نکرده‌ای.
- ثابت‌نگه‌داشتن ریسک دلاری وقتی سرمایه کوچک شده: بعد از افت حساب، عدد ریسک هم باید کوچک شود؛ فرمول با سرمایهٔ امروز حساب می‌شود.
- فراموش‌کردن کارمزد و لغزش: فاصلهٔ واقعی استاپ کمی بازتر از چارتی است؛ محاسبه را با همان عددِ بازتر ببند.
حجم درست چه چیزی به تو می‌دهد؟
حجم درست یعنی حتی زنجیرهٔ اشتباه هم تو را از بازی خارج نمی‌کند. با ریسک ۱٪ در هر معامله، ده استاپِ متوالی حدود ۹٫۶٪ از حساب را می‌خورد؛ یعنی بدترین بخشِ بدشانسی‌ات هم قابل‌تحمل و قابل‌جبران است. حجم درست یعنی بعد از ده معامله هم حساب سالم است؛ چون هر ضرر، فقط گوشه‌ای از برنامهٔ تو بوده است، نه اتفاقی غیرمنتظره. برای عمق بیشتر، درس محاسبهٔ حجم پوزیشن در کریپتو را با مثال‌های بیشتر بخوان؛ مکمل منطقی‌اش درس ریسک درصد ثابت در کریپتو است و مرور مقدماتی‌تر را هم در نوشتهٔ مدیریت ریسک در کریپتو داریم.
نقطهٔ ورود را چارت تعیین می‌کند؛ اندازهٔ معامله را حساب. این دو را با هم اشتباه نگیر.
مطالب مرتبط
ساختار کامل تحلیل و مدیریت ریسک را در مسیر آموزشی یاد بگیر — از سطح یک، رایگان.