۱۰ فیلتر نوسان‌گیری و ورود پول (با کد)

قانون اول — این‌ها ابزار دیدن‌اند، نه ابزار خریدن. هر فیلتر صرفاً گوشه‌ای از بازار را روشن می‌کند؛ ترکیب فیلتر + چارت (فصل اول) + تابلو (سطح دو) + مدیریت ریسک (فصل سوم) است که معامله می‌سازد. کسی که خروجی هر فیلتری را فهرست خرید تلقی کند، عملاً کار را از آخر انجام می‌دهد و پولش را به تصادف سپرده است. قانون دوم — اعداد آستانه، عقربه‌ای شخصی‌اند: رقم‌هایی مثل «۳ برابر میانگین» یا «۵ میلیارد تومان ورود»، نقطهٔ شروع منطقی‌اند، نه الواح؛ در درس بک‌تست یاد می‌گیری چطور همین‌ها را برای سبک خودت کالیبره کنی.

قانون سوم — آزمونِ هر فیلتر، سلامت خروجی است: اگر فیلتر سرانه‌محور، بی‌خروجی می‌دهد، شاید امروز روزِ سرانه‌ها نیست — این عیب فیلتر نیست؛ اگر مدام ۱۰۰+ خروجی می‌دهد، آستانه‌ات شل است. و نکتهٔ اجرایی برای همهٔ کدها: آن‌ها را در ساخت فیلتر جدیدِ دیده‌بان کپی کن، با یک اجرا تستشان کن و اگر نام فیلدی خطا داد، املا و نسخه‌اش را از راهنمای همان صفحه بردار و جایگزین کن.

و اما خود فیلترها. برای هر یک، ساختار ثابتی داریم: کد در یک خط، سپس «منطق» (شرط‌به‌شرط) و بعد «تفسیر» — چیزی که خروجی‌اش برایت می‌گوید و جایی که آدم‌ها در خواندنش اشتباه می‌کنند. دفترت را باز کن؛ این درس، مرجعی است که به آن برمی‌گردی.

فیلتر ۱ — قدرت خریدار حقیقی (۳ برابر): (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >= 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (plp)>0 منطق: سرانهٔ خرید حقیقی (حجم خرید حقیقی ÷ تعداد خریداران حقیقی) دست‌کم سه برابرِ سرانهٔ فروش حقیقی باشد، و آخرین قیمت هم مثبت. تفسیر: خریدارِ حقیقیِ این نماد، درشت‌تر از فروشندهٔ حقیقی معامله می‌کند — همان چیزی که در سطح دو «سرانهٔ خرید قوی» نامیدیم. دامِ خواندن: سرانهٔ خوب به‌تنهایی یعنی «امروز خریدارِ کارَمَند هست»؛ اگر حجم کل نماد ناچیز باشد، این خریدار بزرگ هم فقط ماهیِ کوچکِ برکهٔ کوچک است — کنارش را با (tval) چک کن.

فیلتر ۲ — سرانهٔ خرید حقیقی سنگین (آستانهٔ ریالی): ((ct).Buy_I_Volume*(pl))/(ct).Buy_CountI >= 50000000 && (plp)>1 منطق: سرانهٔ خرید حقیقی را با ضرب حجم در قیمت به تومان بیاور (حجم در برگه × قیمت در تومان) و نمادهایی را نگه دار که هر خریدار حقیقی به‌طور میانگین دست‌کم ۵۰ میلیون تومان خریده و قیمت هم بیش از ۱ درصد مثبت است. تفسیر: حضور دانه‌درشت‌های حقیقی در خرید با تأیید حرکت قیمت. دامِ خواندن: این فیلتر سهم‌های گران را ترجیح می‌دهد (برای رسیدن به همان ریال، خریدار در نماد گران باید حجم کمتری بخرد — اتفاقاً همان کاری که بازیگر بزرگ می‌کند)؛ آستانهٔ ۵۰ میلیونی را با کالیبره‌کردن در بک‌تست، مناسب سبک خودت کن.

این دو فیلتر با هم، ناظرِ یک پدیده از دو زاویه‌اند: اولی نسبتِ دو ارتش را می‌سنجد، دومی اندازهٔ مطلقِ ارتش خریدار را. تجربهٔ جدی‌بازی کن: از خروجی هر دو، فهرست مشترک را جدا کن — نمادهایی که هم نسبت قهاری دارند هم اندازهٔ مطلق — این اشتراک، خالص‌ترین خروجیِ «خریدار سنگینِ واقعی» است.

فیلتر ۳ — حجم غیرعادی در رشد (شکار خروج پول): (tvol)>3*[is5] && (plp)>2 منطق: حجم امروز بیش از سه برابر میانگین حجم سه‌ماهه و رشد آخرین قیمت بالای ۲ درصد. تفسیر: جهش حجم در جهت رشد — کاندیدای ورود پول. دامِ خواندن: «کاندید» یعنی احتمال، نه اثبات؛ جهش حجم در روزهای خبری هم رخ می‌دهد و اگر خبر، روز قبل در کدال افشا شده باشد، بازار دیروز تمام کرده و تو دنبالهٔ خبر می‌خوری. همیشه پیش از تفسیر، کدال امروزِ نماد را باز کن.

فیلتر ۴ — جهش حجم در ریزش (زنگ خطر توزیع): (tvol)>3*[is5] && (plp)<-3 منطق: همان حجمِ سه‌برابری، اما با افتِ سنگین قیمت. تفسیر: این فیلتر خرید نیست — هشدار است: نمادی که در سبدت هست و امروز این حالت را می‌بیند، احتمالِ در حال تخلیه‌شدن دارد. دامِ خواندن: جهش حجم در کفِ قیمتی، هم‌زمان می‌تواند «تخلیهٔ نهایی فروشنده» باشد (که صعودی است) و هم «شروعِ توزیعِ واقعی» — تمایزش فقط با سرانه و رفتار روزهای بعد معلوم می‌شود؛ این‌جا بدون ابزار دوم قضاوت نکن.

این جفت، دو روی یک سکه‌اند و با هم جفتِ دماسنجِ حجم بازارند: روزهایی که فیلتر ۳ پر از خروجی است و فیلتر ۴ خالی، بازارِ جذب‌کنندهٔ پول است؛ روزهای برعکس، روزِ احتیاط. شمارش سادهٔ خروجیِ این دو، خودش یک «سنجهٔ خُلق بازار» است — تمرینش را در درس بک‌تست می‌گذاریم: هر روز دو عدد را ثبت کن و بعد از یک ماه، نمودارش را با حرکت شاخص (حول ۷٫۲ میلیون واحد در روزگار نگارش این درس) مقایسه کن.

فیلتر ۵ — صف خرید پرحجم: (pd1)==(tmax) && (qd1)>=2*(bvol) منطق: سرخط خرید دقیقاً روی سقف مجاز (صف واقعی) و حجمِ جمع‌شده پشت سرخط، دست‌کم دو برابرِ حجم مبنا. تفسیر: صفی که کیفیت دارد — نه صفِ بلیتیِ کم‌حجم. دامِ خواندن: صفِ سنگین هم می‌تواند محصولِ شکارِ نقدشوندگیِ تازه‌کارها باشد (اپراتور صف می‌سازد تا فردا در استقبال بفروشد)؛ در بورس ایران، صف بدون بررسی رفتار چندروزه و سرانه، خریدنی نیست — این فیلتر فقط صف‌های «بررسی‌کردنی» را جدا می‌کند.

فیلتر ۶ — آستانهٔ صف خرید (پیش‌صف): (pl)>=(tmax)*0.994 && (qo1)>0 منطق: آخرین قیمت حداکثر ۰٫۶ درصد زیر سقف مجاز باشد و هنوز فروشنده‌ای در سرخط فروش ایستاده باشد. تفسیر: نماد در «مرزِ صف‌شدن» است — اگر دیوار فروشنده بخورد، صف شکل می‌گیرد؛ نوسان‌گیرِ صبحگاهی این نقطه را دوست دارد چون اگر تأیید بگیرد، نزدیکِ ابتدای صف است. دامِ خواندن: همین‌که نزدیک سقف است، هنوز صف نیست؛ ورود در «امیدِ صف‌شدن» بدون شرط تأیید، شرط‌بندی است — صبر کن (pd1) به (tmax) برسد و بعد طبق فصل بعد تصمیم بگیر.

ترکیب این دو، منطقِ زمانیِ صف‌بازی بورس را می‌سازد: فیلتر ۶ را ساعت ۹ تا ۱۰ اجرا کن برای یافتن کاندیداها و فیلتر ۵ را برای تأیید اینکه کدام‌ها عملاً صف شدند. سبکِ معامله در صف (اگر اصلاً انتخابش کنی — ریسک‌هایش را در درس حد ضرر صادقانه می‌بینیم)، دقیقاً همین دنباله‌کردنِ دو فیلتر است، نه تیراندازی به هر نماد قرمزِ تابلو.

فیلتر ۷ — نوسان روزانهٔ بالا (رنج‌محور): (((pmax)-(pmin))/(py))*100>=5 && (tno)>300 منطق: بازهٔ معامله‌شدهٔ امروز (بیشترین منهای کمترین، تقسیم بر پایانی دیروز) دست‌کم ۵ درصد و تعداد معاملات بیش از ۳۰۰. تفسیر: نمادهای «نوسان‌خور»ِ امروز — بستهٔ کاریِ نوسان‌گیر. دامِ خواندن: نوسانِ بالا بدون روندِ روشن، می‌تواند جنگِ دو بازیگر بزرگ باشد که تو، سومین نفر و مهمانِ ناخوانده‌ای؛ این فیلتر را کنار چارت روند (فصل ۱) مصرف کن نه تنها.

فیلتر ۸ — ورود پول حقیقی خالص (۵ میلیارد تومان): (((ct).Buy_I_Volume-(ct).Sell_I_Volume)*(pl))>=5000000000 && (plp)>0 منطق: خالصِ خرید حقیقی (حجم خرید منهای حجم فروش حقیقی) ضرب‌در قیمت، یعنی ریالِ خالصِ ورودیِ حقیقی‌ها، دست‌کم ۵ میلیارد تومان و قیمت مثبت. تفسیر: پولِ واقعیِ آدم‌ها در حال ورودِ خالص است. دامِ خواندن: حقیقی‌ها هم می‌توانند سوخته باشند؛ ورود خالص در نمادی با بنیادِ مشکوک (سطح ۳ را یادت هست؟) فقط یعنی «هیجان وارد شده»، نه «ارزش پیدا شده».

فیلتر ۹ — کف یک‌ماهه (نزدیکی به کمینهٔ ۳۰ روزه): (pl)<=1.05*Math.min([ih][3].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][21].PriceMin) && (tval)>=20000000000 منطق: قیمت آخرین، حداکثر ۵ درصد بالاتر از کمینهٔ کف‌های روزهای شاخصِ حدود یک‌ماه اخیر (۳، ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۱ روز قبل) و ارزش معاملات امروز هم دست‌کم ۲ میلیارد تومان (۲۰ میلیارد ریال) برای حذف نمادهای بی‌معامله. تفسیر: سهم‌های نزدیکِ کفِ ماهانه با نقدشوندگیِ قابل‌قبول — زمینِ شکارِ برگشتی‌ها و الگوهای کندلیِ فصل اول. دامِ خواندن: «نزدیک کف» یعنی ارزان‌تر از یک ماه اخیر، نه «ارزانِ بنیادی»؛ کفِ نمادی که بنیادش در حال فروریختن است، پلهٔ پله‌ی بعدی است.

فیلتر ۱۰ — چرخش بالا در سهم‌های کم‌شناور: (tvol)>0.05*(z) && (tval)>=20000000000 && (plp)>0 منطق: امروز بیش از ۵ درصدِ کل سهام شرکت دست‌به‌دست شده، با گردشِ ریالیِ قابل‌قبول و قیمت مثبت. تفسیر: نمادهایی که شناورِ مؤثرشان اندک است (سهمِ آزادِ کوچک یا انگشت‌شمار) ولی امروز دقیقاً دارد می‌چرخد — زیستگاهِ حرکت‌های سریعِ نوسان‌گیری. دامِ خواندن — و صادقانه بگوییم: در راهنمای فیلترنویسی، فیلدِ مستقیمِ «درصد شناور» وجود ندارد؛ این نسبت (tvol)÷(z) جانشینِ منطقیِ «چرخش» است. سهمِ کم‌شناورِ پرتلاطم، هم فرصتِ سریع است هم خروجِ سخت — دقیقاً همان‌جایی که قانونِ نقدشوندگیِ درس مدیریت سرمایه (فصل بعد) تعیین‌کننده می‌شود.

حالا که ده ابزار داری، خطرِ جدید ظاهر می‌شود: هر روز ده فیلتر اجرا کنی، ۸۰ خروجی جمع کنی و وسطِ صبح، غرقِ لیستی شوی که هیچ تصمیمی از آن بیرون نمی‌آید. پادزهر، فرآیند‌گذاری است — و اسکلتش را همین‌جا می‌چینیم تا در فصل سوم کامل شود: صبح، ۲ تا ۳ فیلترِ هم‌خانوادهٔ سبک‌ات را اجرا کن (مثلاً یکی حجمی، یکی سرانه‌ای)، خروجی‌ها را به فهرست کاندید برسان و بعد شروع کن به حذف: چارت روند دارد؟ (فصل ۱)، کدال خبر قرمز ندارد؟ (سطح ۳)، تابلو تأیید می‌کند؟ (سطح ۲). آنچه از سه صافیِ حذف سربلند بیرون آمد، کاندیدای ورود است — نه سیگنالِ قطعی.

دو قاعدهٔ مکمل برای همین فرآیند: اول، زمان اجرای فیلترها را ثابت نگه دار (مثلاً هر روز ۹:۱۵ و ۱۱:۰۰) — اجرای گاه‌به‌گاه، داده‌هایت را غیرقابل‌مقایسه می‌کند و در درس بعد که سراغ بک‌تست می‌رویم، این نظم، جانِ آزمون است. دوم، خروجی‌ها را ثبت کن — حتی با یک عکس از صفحه؛ بک‌تست ذهنیِ درس بعد از همین آرشیو روزانه تغذیه می‌شود و بدون ثبت، هر ادعایی دربارهٔ خوب‌بودن فیلترها، حدس و گمان است.

و جمع‌بندی صادقانهٔ این درس: این ده کد، تازه نقطهٔ شروعِ کارِ واقعی‌اند. در درس بعد یاد می‌گیری چطور برایشان بک‌تست ذهنی بزنی و در درس بعدتر، چطور از دام‌های آماری‌ای که همهٔ فیلترنویس‌های تازه‌کار را می‌بلعد، جان سالم به در ببری. فیلتر بدون بک‌تست، عقیده است؛ فیلترِ آزموده‌شده، ابزار. تفاوت این دو، همان تفاوتی است که در سطح ۱ این آکادمی میان «شنیدن» و «دانستن» گذاشتیم.