فیلترنویسی دیده‌بان بازار؛ آموزش از صفر

چشمِ تو در بهترین حالت چند نماد را هم‌زمان می‌بیند؛ دیده‌بانِ بازار همهٔ چند صد نماد را — اما فقط وقتی به آن سؤالِ درست بدهی. فیلتر همان سؤالِ ساختاریافته است: «کدام نمادها الان این شرایط را دارند؟» این نوشته از صفر شروع می‌کند: زبانِ فیلترها، متغیرهای پرکاربرد، سه فیلترِ نمونه و — مهم‌تر از همه — روشِ تست‌کردنشان قبل از این‌که حتی یک تومان به آن‌ها گره بخورد.

فیلترِ دیده‌بان چطور کار می‌کند؟

فیلتر، یک شرطِ منطقی است که سایتِ دیده‌بانِ بازار روی همهٔ نمادها اعمال می‌کند و فقط آن‌هایی را نشان می‌دهد که شرط در آن‌ها برقرار است. مثل جست‌وجوی پیشرفته عمل می‌کند: به‌جای این‌که خودت صد صفحه را ورق بزنی، بازار برایت صاف می‌شود. همین. فیلتر آینده را پیش‌بینی نمی‌کند؛ فقط حالِ بازار را فشرده می‌کند. تعریفِ مفهومیِ کامل در مدخل فیلترنویسی واژه‌نامه آمده است.

زبانِ فیلترها؛ با متغیرها دوست شو

هر فیلتر از دو چیز ساخته می‌شود: متغیر (عددی که بازار برای هر نماد می‌سازد) و شرط (مقایسهٔ بینِ آن‌ها). متغیرهای پرکاربرد را بشناس: قیمتِ آخرین معامله، قیمت پایانی، حجمِ معاملاتِ روز، حجمِ میانگینِ دوره‌های اخیر و تعداد و حجمِ خریداران و فروشندگانِ حقیقی و حقوقی. از ترکیبِ همین‌هاست که سرانهٔ خرید ساخته می‌شود — مفهومی که تفسیرش را در سرانهٔ خرید حقیقی کامل باز کرده‌ایم. فهرستِ کاملِ متغیرها و ترکیبِ شرط‌ها در درس‌های اولین قدم‌های فیلترنویسی و متغیرهای پیشرفتهٔ فیلتر آمده است.

سه فیلترِ نمونه؛ منطق‌شان را بفهم، نه کپی‌شان را

• حجمِ غیرعادی: حجمِ امروز بیش از دو برابرِ میانگینِ سی‌روزه — کسی حواسش به این سهم است؛ حجم، اولین زبانِ پول است.
• سرانهٔ خریدِ حقیقیِ بالاتر از سرانهٔ فروش: خریدارانِ خرد هرکدام به‌میانگینِ بیشتر از فروشندگان خرج کرده‌اند — الگوی کلاسیکِ ورودِ پولِ حقیقی.
• تثبیتِ نزدیک سقفِ روزانه با حجم: قیمتِ پایانی نزدیکِ سقفِ مجازِ روز بسته شده و پشتوانه‌اش حجمِ واقعی است — تقاضایی که تا فردا ماندگار شده است.

قبل از استفاده؛ تست کن، بعد اعتماد کن

فیلترِ دست‌نخورده مثل داروی آزمون‌نشده است. مسیرِ درست دو مرحله دارد: اول بکتستِ کاغذی — خروجیِ فیلتر را در چند ماهِ گذشته ببین؛ از لحظهٔ صدورِ سیگنال تا چند روزِ بعد، سهم‌ها چه رفتاری داشتند؟ دوم، دو هفته اجرای کاغذیِ زنده — خروجیِ هر روز را ثبت کن و بدونِ پولِ واقعی، سناریوها را دنبال کن. روشِ دقیقِ این دو مرحله در درس بکتست فیلتر آمده است. بعد از این مسیر، فیلتر «مالِ تو» شده و می‌دانی دقیقاً چه چیزی را می‌گیرد و چه چیزی را از دست می‌دهد.

دام‌های فیلتربازی

چهار دامِ رایج: بیش‌برازشی — شرط‌ها آن‌قدر زیاد می‌شوند که فقط دو سه نمادِ عجیب خروجی می‌دهند؛ فیلترِ چرخان — هر هفته فیلترِ نو، چون قبلی «جواب نداد»؛ فیلترِ دیگران — استفاده از شرط‌های کپی‌شده بدونِ فهمِ منطق‌شان که در اولین تغییرِ رفتارِ بازار فاجعه می‌سازد؛ و فراموشیِ هدف — فیلتر نامزد می‌سازد، نه سیگنالِ نهایی. فهرستِ کاملِ این دام‌ها با مثال در درس دام‌های فیلترنویسی آمده است.

فیلترِ خوب سؤالِ درست را از بازار می‌پرسد؛ فیلترِ بد، جوابِ ازپیش‌ساخته را در دهانِ بازار می‌گذارد.

فیلتر، حلقهٔ اولِ زنجیرهٔ روزِ معامله‌گر است: خروجی‌اش می‌رود در واچ‌لیست روزانهٔ بورس و آن‌جا با کدال و تابلو صاف می‌شود. برای دیدنِ جای فیلترها در کلِ نقشه، سطح دوم مسیر بورسی — اولین قدم‌های فیلتر و تابلوخوانی — و سطح چهارم — فیلترهای سوئینگ و بکتست — را ببین؛ رابطهٔ فیلتر با حجم مبنا را هم حتماً مطالعه کن.