متغیرهای پیشرفتهٔ فیلترنویسی؛ جعبه‌ابزار کامل

دیده‌بان بازارِ سایت TSETMC یک موتور جاوااسکریپت کوچک است که کد تو را روی داده‌های لحظه‌ایِ چندصد نماد اجرا می‌کند و نمادهایی را نگه می‌دارد که شرطت را پاس کنند. داده‌هایی که می‌توانی شرط بگذاری، در پنج خانوادهٔ منطقی دسته‌بندی می‌شوند: قیمت‌های امروز (آخرین، پایانی، اولین، بیشترین، کمترین و مرزهای مجاز)، حجم و ارزش امروز، سطر اول حامی (قیمت و حجم و تعدادِ بهترین سفارش خرید و فروش)، تفکیک حقیقی/حقوقی (خانوادهٔ ct) و داده‌های چندروزه (آرایه‌های تاریخی و میانگین‌های آماده).

این دسته‌بندی، فقط برای مرتب‌نمودن نیست؛ راه یادگیری توست. هر ایدهٔ معاملاتی که داری، معمولاً به یکی از این پنج خانواده اشاره می‌کند: «قیمت به کجا خورده؟» (خانوادهٔ ۱)، «پشتش پول بوده؟» (خانوادهٔ ۲)، «صف چه کیفیتی دارد؟» (خانوادهٔ ۳)، «کی خریده؟» (خانوادهٔ ۴) و «نسبت به گذشته چه شده؟» (خانوادهٔ ۵). وقتی ذهنت این ترجمه را بلد شود، از «کپی فیلتر از کانال‌ها» به «نوشتن فیلتر برای ایدهٔ خودم» مهاجرت می‌کنی — هدف اصلی این فصل.

یک نکتهٔ اجرایی مهم: فیلترها را در بخش «دیده‌بان بازار» با دکمهٔ ساخت فیلتر جدید می‌سازی و هر فیلتر می‌تواند نام دلخواه داشته باشد. راهنمای کامل متغیرها هم در خود سایت، دکمهٔ «راهنما» کنار صفحهٔ فیلترنویسی است — هرجا در این درس‌ها شک کردی، همان‌جا نام دقیق فیلد را چک کن؛ این همان عادتی است که در کل این سطح تکرار می‌کنیم.

ستون فقرات فیلترهای قیمتی این‌ها هستند: (pl) آخرین قیمت معامله، (pc) قیمت پایانی (میانگین موزون روز)، (pf) اولین قیمت روز، (py) قیمت پایانی دیروز. کنارشان، تغییرات محاسبه‌شده: (plc) و (plp) مبلغ و درصدِ تغییر آخرین قیمت نسبت به دیروز، (pcc) و (pcp) مبلغ و درصدِ تغییر قیمت پایانی. این جفت‌ها ظریف‌اند: صفِ خریدِ لحظه‌ای ممکن است (plp) را مثبت سنگین نشان دهد در حالی که (pcp) هنوز کم‌رمق است — همان تفاوتِ تیکِ آخر و میانگینِ روز که در درس شکست دیدی.

خانوادهٔ بازهٔ روز: (pmin) و (pmax) کمترین و بیشترین قیمت امروز و دو مرزِ مقرراتی (tmin) و (tmax) یعنی کف و سقف مجاز امروز (پایانیِ دیروز ضرب‌در ضرایب دامنهٔ نوسان). جفت (tmin)/(tmax) یکی از کاربردی‌ترین‌ها در بورس‌اند چون مبنای تشخیص صف‌اند: وقتی (pl) با (tmax) برابر شود یعنی قیمت به سقف مجاز خورده. در ادامهٔ فصل با همین جفت، فیلترهای صف می‌سازیم.

و دو فیلد شناسایی: (l18) نام/نماد سهم (مثل «شپنا») و (l30) نام کامل شرکت (مثل «پتروشیمی نوری»). کاربرد اصلی‌شان غربال متنی است — مثلاً کنار هر فیلتر، نمادهایی که کالایی‌اند را با شرط نام کنار بگذاری، یا فقط گروه خاصی را نگه داری. چون کاربردشان رشته‌ای است (نه عددی)، این دو معمولاً با توابعی مثل indexOf همراه می‌شوند که در درس منطق ترکیبی می‌بینیم.

سه متغیر کلیدی سلامت معاملات: (tno) تعداد معاملات امروز، (tvol) حجم معاملات (تعداد برگهٔ دست‌به‌دست‌شده) و (tval) ارزش معاملات امروز — به ریال. این سه با هم می‌گویند بازارِ نماد «زنده» است یا نه: ۱۰ میلیون برگه در ۵۰ معامله یعنی چند بازیگر بزرگ، همان حجم در ۵٬۰۰۰ معامله یعنی بازارِ واقعاً عمومی. در درس اول گفتیم حجمِ ریالیِ معنا دارد؛ این‌جا (tval) همان عدد طلایی است — و چون ریالی است، برای تبدیل ذهنی به تومان یک صفر کم کن (مثلاً tval برابر ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یعنی ۳ میلیارد تومان گردش).

دو فیلد «شناسنامهٔ شرکت» هم این‌جایند: (z) تعداد کل سهام شرکت و (mv) ارزش بازار شرکت. از (z) برای نسبت‌گیری استفاده می‌کنیم — مثلاً چند درصدِ کل سهامِ شرکت امروز دست‌به‌دست شده: (tvol) تقسیم بر (z). این نسبتِ چرخش، در فیلتر «شناور کم» درس بعد لازم می‌شود. (eps) سود هر سهم و (pe) نسبت قیمت به سود هم گاهی برای غربال بنیادیِ سریع داخل فیلتر به کار می‌روند — هرچند کار اصلی این دو، مال کدال است نه دیده‌بان.

و (bvol) حجم مبنا: حدِ حجمی که سامانه برای اثرگذاری کامل بر قیمت پایانی لازم می‌بیند. کاربرد فیلتری‌اش ظریف است: صف خریدی که حجم سرخطش چند برابر حجم مبناست، از صفِ «سست» جداسازی می‌شود. عدد دقیق حجم مبنا برای هر نماد متفاوت و در صفحهٔ خود نماد دیده می‌شود — در فیلتر، (bvol) همان عددِ همان نماد را برمی‌گرداند و مقایسه‌های نسبت به آن خودکار معتبر می‌شوند.

پنج‌تایی که شاید کمتر از همه بشناسی و بیش از همه به کار نوسان‌گیر بیاید: (pd1) بهترین قیمت خرید درج‌شده (سرخط خرید)، (qd1) حجم خرید درج‌شده روی آن قیمت و (zd1) تعداد خریدارانی که در آن صف ایستاده‌اند؛ و قرینهٔ فروش: (po1) سرخط فروش، (qo1) حجم فروش سرخط و (zo1) تعداد فروشنده‌های سرخط. به این‌ها «سطر اول حامی» می‌گویند — عکسِ لحظه‌ایِ زاویهٔ صف.

قدرت این خانواده در ترکیب‌های آن‌هاست: (pd1) مساوی (tmax) یعنی سرخط خرید روی سقف مجاز است — یعنی صف خرید واقعی. (qd1) تقسیم بر (zd1) یعنی میانگین حجم سفارش هر خریدارِ سرخط؛ صفی که ۵۰۰ خریدار با مجموع حجم ۱ میلیون برگه ساخته‌اند با صفی که ۳ خریدارِ سنگین همان حجم را ساخته‌اند، دو حکایت متفاوت‌اند. و نسبت (qd1) به (qo1) در نمادِ نزدیک سقف، یعنی جنگ واقعیِ دیوار خریدار و فروشنده — همان چیزی که در سطح دو «تابلوخوانی صف» نامیدیم، این‌بار قابل کدشدن.

یک هشدار مهم: این اعداد لحظه‌ای و متلاشی‌اند — با یک معامله یا یک پالس، سرخط می‌پرد و اعداد عوض می‌شوند. برای همین فیلترهای سطر اول را دو جور استفاده می‌کنیم: یا عکس‌العملی (همین حالا ببین و تصمیم بگیر) یا به‌عنوان تیکِ تأیید کنار شروط پایدارتر (حجم روز، روند). فیلتری که تمام هویتش به سرخطِ لحظه‌ای باشد، در بک‌تست — درس بعد — اعتبار ندارد چون خروجی‌اش هر دقیقه عوض می‌شود.

دیده‌بان، تفکیک کامل خرید و فروش حقیقی/حقوقی هر نماد را هم در اختیار فیلتر می‌گذارد. هشت فیلد خانوادهٔ (ct): (ct).Buy_I_Volume و (ct).Sell_I_Volume حجم خرید و فروشِ اشخاص حقیقی؛ (ct).Buy_N_Volume و (ct).Sell_N_Volume حجم خرید و فروش اشخاص حقوقی؛ و چهار فیلد تعداد نفرات: (ct).Buy_CountI و (ct).Buy_CountN تعداد خریداران حقیقی و حقوقی، (ct).Sell_CountI و (ct).Sell_CountN تعداد فروشندگان حقیقی و حقوقی. پسوند I برای حقیقی (Individual) و N برای حقوقی است — این قراردادِ نام‌گذاری را یک‌بار برای همیشه حفظ کن.

جادوی واقعی در تقسیم این‌هاست: سرانهٔ خرید حقیقی = (ct).Buy_I_Volume تقسیم بر (ct).Buy_CountI یعنی به‌طور میانگین هر حقیقی چند برگه خریده. همین برای فروش و برای حقوقی‌ها. این نسبت‌ها — که در سطح دو به‌صورت مفهومی آموختی — این‌جا به چند حرف کد تبدیل می‌شوند و کل فیلترهای «قدرت خریدار» درس بعد از همین تقسیم‌ها ساخته می‌شوند. ترکیب با قیمت هم ساده است: حاصل‌ضرب حجم در قیمت، سرانه را به تومان می‌آورد.

دو شاخص مشتقِ معروف هم یادت باشد: خالص خرید حقیقی = (ct).Buy_I_Volume منهای (ct).Sell_I_Volume (در برگه؛ با ضرب در قیمت به تومان می‌آید) و نسبت حقیقی به کل = حجم خرید حقیقی تقسیم بر (tvol) که می‌گوید چند درصدِ خرید امروز را آدم‌ها زده‌اند. هر دو در درس فیلترهای آماده با کد کامل می‌آیند. و همان قرارداد صادقانهٔ ابتدای درس: این هشت نام فیلد را موقع استفاده از راهنمای دیده‌بان چک کن — ساختار منطقی‌شان همین می‌ماند، اما املا و نسخه‌ها را مرجع رسمی تأیید می‌کند.

تا این‌جا همه‌چیز «امروز» بود. برای شرط‌های تاریخی دو ابزار داری. اول، میانگین‌های آماده: [is5] میانگین حجم معاملات سه ماه گذشتهٔ نماد و [is6] میانگین حجم دوازده ماه گذشته — مشهورترین جفتِ شرط‌های حجمی که با آن‌ها می‌گویی «حجم امروز دست‌کم سه برابر میانگین سه‌ماهه باشد». آشنا به نظر می‌رسد؟ درست است — همان فیلتر حجمِ غیرعادی سطح دو، این‌بار با اسم واقعی متغیرهایش. [is7] هم رتبهٔ حجمی نماد را می‌دهد و برای رتبه‌بندی فیلترهای بزرگ‌تر به کار می‌رود.

دوم، آرایهٔ تاریخی [ih]: با اندیس، به دادهٔ روزهای قبل دسترسی داری — مثلاً [ih][1].PClosing قیمت پایانی دیروز، [ih][3].PriceMin کمترین قیمت سه روزِ کاری قبل، [ih][n].QTotTran5J حجم معاملات n روز قبل و [ih][n].ZTotTran تعداد معاملات آن روز. اندیس صفر امروز است و هر گام، یک روزِ معاملاتی. با همین آرایه است که می‌توانی بگویی «قیمت امروز حداکثر پنج درصد بالاتر از کمینهٔ حدود یک‌ماهه باشد» — فیلتر کف ماهانه درس بعد، دقیقاً همین است.

و یک خبر خوب برای محاسبات: توابع ریاضی جاوااسکریپت مثل Math.min و Math.max در فیلترها کار می‌کنند؛ یعنی کمینهٔ چند روزِ دلخواه را می‌توانی با یک خط دربیاوری و شرطت را روی «حداقلِ بازهٔ اخیر» بگذاری. نام دقیق فیلدهای [ih] را — مثل همیشه — از راهنمای خود دیده‌بان بردار؛ ساختار ثابت است (آرایه + نام فیلد روزانه) اما مرجع نهایی، همان دکمهٔ راهنماست. تمرین این درس: سه متغیر از هر خانواده را انتخاب کن و برای هرکدام یک جملهٔ «ایدهٔ معاملاتی» بنویس که با آن قابل‌کدشدن باشد.